上周A股市場震盪下行，賺錢效應(yīng)欠佳；債券市場走出V型修復(fù)行情，轉(zhuǎn)債市場震盪偏弱；商品期貨市場漲多跌少，農(nóng)產(chǎn)品和化工等板塊趨勢性較好。
在此背景下，私募基金上周整體錄得負(fù)收益。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日，私募基金綜合指數(shù)近一周收益率為-0.84%。
上周五大策略私募基金指數(shù)均錄得負(fù)收益，其中債券策略表現(xiàn)相對較好，股票策略表現(xiàn)墊底，期貨及衍生品策略未能實(shí)現(xiàn)正收益。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，債券策略、期貨及衍生品策略和股票策略指數(shù)近一周收益依次為-0.06%、-0.11%和-1.13%。
不過，今年以來，私募基金整體實(shí)現(xiàn)正收益。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日，私募基金綜合指數(shù)今年以來收益為2.55%。
五大策略均錄得正收益，其中債券策略指數(shù)以6.05%的收益領(lǐng)跑，其次是期貨及衍生品策略指數(shù)，今年以來收益為5.13%，股票策略指數(shù)表現(xiàn)墊底，今年以來收益為1.50%。
股票市場中性策略近期回暖。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月22日，股票市場中性策略指數(shù)近一周收益為0.71%，近一個(gè)月收益為1.45%，表現(xiàn)較之前明顯回暖。正是基於市場中性策略近一周的出色表現(xiàn)，其今年以來收益也由負(fù)轉(zhuǎn)正。
主觀多頭表現(xiàn)不及量化多頭。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，主觀多頭指數(shù)近一周收益為-1.47%，不及量化多頭近一周-0.91%的收益率。主觀多頭指數(shù)今年以來收益僅為0.76%，遠(yuǎn)不及量化多頭5.98%的收益。(深圳商報(bào)記者 陳燕青)
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