受益於A股、港股市場9月下旬以來的出色表現(xiàn)，9月私募基金收益大漲，年內(nèi)收益由負轉(zhuǎn)正。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，私募基金綜合指數(shù)9月收益為9.26%，今年以來收益為1.50%。
9月股票策略表現(xiàn)領跑。數(shù)據(jù)顯示，9月股票策略指數(shù)收益為12.25%，大幅領先於其餘策略。憑藉著9月的超常發(fā)揮，股票策略大幅收復失地，並且成功實現(xiàn)正收益，其今年以來收益為0.50%。
有配置股票策略產(chǎn)品和投資股票市場的組合基金和多資產(chǎn)策略9月收益同樣大漲。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，9月組合基金策略指數(shù)和多資產(chǎn)策略指數(shù)收益分別為6.73%和6.59%，今年以來收益分別為2.15%和1.59%，相差並不大。
9月債券策略和期貨及衍生品策略表現(xiàn)明顯遜色於股票策略。數(shù)據(jù)顯示，債券策略指數(shù)和期貨及衍生品策略指數(shù)9月收益分別為2.07%和2.92%。但從今年以來收益表現(xiàn)來看，債券策略和期貨及衍生品策略憑藉逐月的穩(wěn)定表現(xiàn)，今年以來收益領跑五大策略。其中債券策略指數(shù)今年以來收益為4.89%，在五大策略中居首。緊隨其後的是期貨及衍生品策略指數(shù)，今年以來收益為4.15%，略遜色於債券策略，但期貨及衍生品策略跟債券策略的收益差距越來越小。(深圳商報記者 陳燕青)
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